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基于熵的单一指数投资组合模型的应用研究

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在分析马科维茨的均值方差模型及威廉·夏普的单一指数模型的基础上,将熵的概念引入到证券投资的风险度量中,提出一种新的投资组合模型,并进行了实证研究.

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来源
《科技情报开发与经济》|2008年第6期|126-128|共3页
作者
张公让; 王博;
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作者单位

合肥工业大学管理学院,安徽合肥,230009;

合肥工业大学管理学院,安徽合肥,230009;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
单一指数模型;
入库时间 2023-07-24 16:59:48

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