线性二阶锥两阶段随机规划问题的统计推断

摘要

在本篇文章中,我们考虑一类带有线性二阶锥约束的两阶段随机规划问题,该问题的全部参数都是随机变量。我们将原问题的最优值函数改写为一个包含紧致凸约束集合的极小极大问题,利用第二阶段问题的Lagrange对偶性质,得到其最优值函数的样本均值近似(SAA)估计的渐近分布。