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蒙特卡罗模拟方法及其在风险管理中的应用

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一.引言rn蒙特卡罗模拟是基于一个服从既定概率分布变量的随机抽样ε,这种数值分析方法分两步进行,第一部分是通过某种预先确定的算法从(0,1)区间上的均匀分布中产生随机数x,第二步是通过ε的分布函数的反函数,将均匀分布的随机数X转化为我们要找的随机数ε.

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来源
《大众商务》 |2011年第1期|16-17|共2页
作者
朱家伟;
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作者单位

西南财经大学金融学院;

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正文语种 chi
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