关联函数在小微金融中的应用

摘要

copula实际上是一个多元分布函数，主要用于独立同分布多元时间序列建模。本文首次将coupla方法用于综合评价。根据经验选择婚姻状况、已有额度、资产合计、从事行业等四个指标作为申请人贷款能力综合评价指标体系。对于每个指标单独拟合一元分布，把累积分布函数看成标准化函数，标准化数值服从[0，1]区间的均匀分布。采用基于经验Copula的拟合优度检验，从五种常见的Copula，正态Copula、t Copula、gumbel Copula、frank Copula和claytonCopula中选择最优的t copula，极大似然估计其参数。最后将copula分布函数值当成综合评价值，给出申请人贷款能力排名。排名结果符合实际授信额度。