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组合证券投资优化模型的比较研究

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本文给出基于历史收益率数据的均值-极差和均值-离差型组合证券投资优化模型,并用实例对两模型的结果进行比较.

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来源
《运筹与管理》 |2001年第1期|98-103|共6页
作者
胡日东;
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作者单位

华侨大学,经济管理学院,福建,泉州,362011;

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正文语种 chi
中图分类 F830.59:O212.1;
关键词
组合证券; 模型; 比较研究;

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