互信息的最大信息系数法在股市关联度上的应用

摘要

本文阐释了最大信息系数及其应用法,在引入互信息的情况下,探讨了模型的应用、对比及结果分析与模型评价。认为,基于2012-11-09到2014-03-14的上证综合指数与深证综合指数,计算出的MIC值(0.8141)捕捉到了两者间的强关联度,符合以周为单位的时间轴变化趋势,此结果为长、短期投资,保险及公司调用资金方面提供了借鉴,从而达到投资最佳化,控制风险最小化。最大信息系数法创新性的识别出了数据间的复杂关系,而线性回归法误差较大,从而证明了最大信息系数法应用的有效性。