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我国牛肉价格波动特征分析——基于ARCH类模型

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为研究我国牛肉的价格波动特征,文章选用2008.1-2017.2全国牛肉价格周数据,利用ARCH类模型对牛肉价格波动情况进行实证分析.分析结果表明牛肉价格波动表现出厚尾特征,具有显著集聚性和非对称性,波动持久性较弱;并且市场不具有高风险高回报特征.

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来源
《新商务周刊》 |2019年第10期|281-282|共2页
作者
姜幸克;
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作者单位

商丘工学院;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
价格波动; 非对称性;

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