《基于FP-Growth关联规则算法的多因子打分法模型因子的选择与赋权研究》

摘要

目前我国的量化投资发展迅猛,其中最为热门的便是多因子模型策略。如今已经有不少成功的量化研究是以多因子选股模型为基础,基于打分法构建的模型策略,以实际的应用验证了其可行性。但是多数的多因子模型仍是以投资组合理论为指导进行构建的,而本文考虑到我国国情以及A股的实际情况,则创新性地从市场实际的历史表现数据出发,结合时下最新兴的大数据分析,利用FP-Growth算法发掘多种因子数据表现与收益的关联规则,反向选择出最优因子和最优权重,构建更加针对市场特征的实用型投资策略。