中国商业银行系统性风险实证研究

摘要

本文收集了13家商业银行从2016年1月4日~2018年12月28日共计731个交易日的收益率,选用单指数模型,利用Eviews 6.0分别计算其β系数,得出了商业银行收益率波动的幅度低于市场收益率的波动幅度,商业银行受系统性风险影响较小的结论,同时给出防范系统性风险的措施。