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改进的阈值模型及其在风险价值中的应用

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摘要

通过分串的方法去除了金融序列的相关性,建立了一种改进的阙值模型,利用该模型给出了风险价值的估计.最后用1972年至2008年的日元/美元汇率9710个历史数据验证了该模型的合理性.

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来源
《现代商业》 |2008年第36期|34-36|共3页
作者
汪朋; 蔡翔云;
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作者单位

昆明理工大学理学院,昆明,650093;

昆明理工大学理学院,昆明,650093;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类财政、金融;
关键词
极值理论; 阙值模型; 风险价值; 分串;

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