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套期保值,估计风险及贝叶斯统计分析

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摘要

针对于期贷的套期保值分析重点就是其保值方式的效率问题,及在分析中利用数学模型来分析操作方式的有效性,其中主要克服的就是估计风险的影响,在研究中借助贝叶斯理论可以建立以回归模型为基础的分析模型,其中EC-VAR模型的效果较好.这说明其在应对估计风险不可预测的情况可以有效的帮助分析套期保值的效率优劣.

著录项

来源
《现代商业》|2013年第18期|190|共1页
作者
贾竞;
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作者单位

山东大学(威海)山东威海 264209;

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正文语种 chi
中图分类
关键词
套期保值; 分析模型; 贝叶斯理论; 风险评估;

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