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有限步紧邻Q-过程的Girsarov变换

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摘要

讨论多维有限步紧邻Q-过程,特别是多维生灭过程的Radon-Nikodym导数和Girsarov变换公式,并将它们表示为相互独立的Poisson半鞅积分形式.

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来源
《数学的实践与认识》 |2006年第4期|255-259|共5页
作者
陈内萍;
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作者单位

湖南商学院信息系;

湖南长沙410205;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
多维生灭过程; 有限步紧邻Q-过程; Radon-Nikodym导数; Girsarov变换公式;

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