信贷风险管理的智能型专家系统

摘要

信贷风险是商业银行遇到的最严重，最复杂的问题之一。主要的危险在于，它涉及到与破产风险及清偿风险有关的银行活动的许多其他方面。信贷的最大难题是在如下条件下确定信贷风险的可靠评估方法；首先是难于揭示出从总体上对信贷风险具有决定影响的那些因素；其次是难于定量地判断出每种因素在风险总评估中所占的份额。在确定将全体借款人按信用可靠性等级加以区分的临界对比关系时尤为困难。扼要地介绍了发达国家中现有的信贷风险评估方法。这些方法要么基于对信贷评估的信誉评定法，要么建立在财政系数计算分析的基础上，都不具备所要求的客观性和通用性。探讨了作为此问题最可行的解决方法的信贷风险判断专家系统的设计开发的问题。这种系统目前正由基辅实验信息技术与度量技术科学研究所设计开发之中，可用于商业银行的信贷活动，作为预测和决策支持系统。它对每笔具体贷款业务进行研究，借以管理信贷风险。作为降低信贷风险的主要方法，探讨了潜在贷款人的仔细选择问题，办法是预先分析其信用能力和保险能力，预测贷款人违背信贷契约的概率和及时采取保护银行利益的措施。专门讲述了根据专门文件中记录的有关潜在借款人信用能力的初始信息对其原始信用能力进行分析的活动内容。作出的决定必须建立?