模糊环境下期权定价理论研究进展

摘要

期权作为套期保值和规避风险的工具深受金融市场交易者的青睐,准确地为期权定价是金融交易市场规避风险的迫切需要。本文在传统的期权定价方法的基础上,分析了已有方法中不全面的地方,发现实际的定价问题是在随机性和模糊性共同产生的不确定环境下进行的。接着比较和分析了已有的新兴的模糊期权定价理论研究的近几年的国内外的研究进展,并对其研究趋势进行了展望。