一族GARCH模型的概率性质

李正开; 刘继春; 姚伟杰

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简要回顾了异方差ARCH(GARCH)模型的有关背景,并以此为基础提出了一族广义自回归条件异方差(GARCH)模型hδt-1,然后讨论了这族广义自回归条件异方差(GARCH)模型的严平稳性及遍历性,t=gt-1+ct-1hρ同时给出了该模型存在高阶矩的充分条件,并对这族GARCH模型的一类子模型进行了模拟.

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来源
《厦门大学学报：自然科学版》 |2004年第4期|460-464|共5页
作者
李正开; 刘继春; 姚伟杰;
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作者单位

厦门大学数学科学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机过程;
关键词
GARCH模型; 概率性质; 广义自回归条件异方差; 严平稳性; 遍历性; 惟一性;

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