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石油期货套期保值时变套期比研究

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通过对石油价格的实证分析认为,石油价格波动具有时变性,并且现货价格和期货价格具有协整关系.考虑这两种特征,用带有GARCH误差项的向量误差修正模型求解时变套期保值比率.实证结果表明,该方法套期保值效果好于通常最优固定套期比的方法.

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来源
《上海理工大学学报》 |2004年第4期|328-332|共5页
作者
冯春山; 吴家春; 蒋馥;
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作者单位

上海交通大学,管理学院,上海,200052;

上海交通大学,管理学院,上海,200052;

上海交通大学,管理学院,上海,200052;

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正文语种 chi
中图分类工业产品;
关键词
石油期货; 套期保值; 时变性;

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