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基于高频数据的股市收益波动的非对称性研究

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摘要

文章运用EGARCH模型和TARCH模型,以2003年1月2日至2006年6月1日5分钟上证综合指数的收盘价为研究对象,检验中国股票市场是否存在波动的非对称性,结果表明:中国股票市场收益波动存在一定的非对称性,其统计上是显著的,但波动的非对称性比较小.

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来源
《铜陵学院学报》 |2008年第2期|38-40|共3页
作者
赵宏宝;
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作者单位

安徽财经大学,安徽蚌埠,233041;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
股票市场; 非对称性; 杠杆效应; EGARCH; TARCH;

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