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相关风险和的分布边界

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摘要

作为一种全新的分析方法,copula可以有效地描述金融时间序列间的相关性.借助于秩相关系数Kendallτ,本文利用copula的有关理论构造了英镑/美元和欧元/美元两支汇率的收益率风险的和的分布边界.

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来源
《天津理工大学学报》|2005年第3期|46-48|共3页
作者
尚英锋; 王爱莉;
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作者单位

天津大学,理学院,天津,300072;

天津市房地产市场管理处,天津,300021;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类汇兑;
关键词
copula; 相关风险; Kendallτ;

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