求解大型优化问题的子空间牛顿法

摘要

结合牛顿法与子空间迭代的思想,给出了一种求解大型优化问题的方法。通过在较小的子空间内利用牛顿法迭代生成寻优方向,避免了牛顿法的存储困难又发挥了它的快速收敛性。经证明,这种方法无需精确线搜索就具有二次终止性。新算法运行过程中只需存储6个向量即可适用于大型优化问题。数值实验表明新算法是有效的。