复值时间序列的最佳线性预测

摘要

在时间序列分析中,引入复值的随机变量往往会带来很多的方便.对于时间序列进行统计分析的主要目的之一是解决时间序列的预测问题.文章在实时间序列最佳线性预测的基础上.根据复值时间序列的定义,最佳线性预测的定义以及实值时间序列与复值时间序列的关系,结论1给出了什么是复值随机变量的最佳线性预测,最佳线性预测是什么以及结论2给出了最佳线性预测的线性性质问题.