证券组合模型系数的凸二次规划求解方法

摘要

证券组合问题是二次规划问题,在证券组合模型中的协方差矩阵为正定的条件下,利用矩阵理论将其转化为等价的无约束优化问题。并且建立了原问题的K-T点与等价无约束问题的稳定点之间的关系。为证券组合投资的最优化提供科学依据和有效的计算方法。