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金融数学的发展及其在证券投资组合中的应用

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摘要

论述了金融科学中一种新兴的数学工具和数学技术———倒向随机微分方程,通过运用倒向随机微分方程,研究当投资者以将来某一时刻获取一定数额的适应性收益为投资目标时,如何确定当前证券投资组合中各证券的投资比例.

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来源
《服装学报》 |2003年第4期|433-436|共5页
作者
高洁;
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作者单位

江南大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类随机微分方程;
关键词
金融数学; 资本资产定价模型; 期权定价理论; 套利定价理论; 倒向随机微分方程; 证券组合;

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