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一类带双稀疏过程的双险种风险模型

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摘要

讨论了一类带干扰且索赔为双稀疏过程的双险种风险模型.该模型假设两险种的保费收入均为复合Poisson过程,而两险种的索赔到达过程均为保单到达过程的稀疏过程,并考虑到随机扰动、保险公司的投资利率和通货膨胀率,利用鞅分析得到了该模型下破产概率的Lundberg不等式及其精确表达式.

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来源
《中南民族大学学报：自然科学版》 |2013年第4期|111-114|共4页
作者
李学锋; 杨薇娜;
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作者单位

中南民族大学数学与统计学学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;保险理论;
关键词
Poisson过程; 稀疏过程; 破产概率; 鞅; Lundberg不等式;

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