首页> 中文期刊> 《四川师范大学学报：自然科学版》 >有限体积元法定价欧式期权

有限体积元法定价欧式期权

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

团队文献服务 >>

页面导航

摘要
著录项
引文网络
相似文献
相关主题

摘要

基于线性有限元空间,构造欧式期权定价模型的2种稳定的全离散有限体积元格式.数值实验结果表明,有限体积元法的定价是高效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉格式.

著录项

来源
《四川师范大学学报：自然科学版》 |2016年第3期|327-331|共5页
作者
甘小艇; 易华;
展开▼
作者单位

楚雄师范学院数学与统计学院;

同济大学数学系;

井冈山大学数理学院;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类偏微分方程的数值解法;
关键词
有限体积元法; 欧式期权; Crank-Nicolson; 隐式欧拉;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 有限体积法定价带随机波动率的欧式期权 [J] . 甘小艇 ,关南星 ,张坤 . 吉林大学学报（理学版） . 2016,第006期
2. 一类二元跳扩散模型的欧式期权定价 [J] . 何荣国 ,邓国和 . 广西师范大学学报（自然科学版） . 2008,第002期
3. Kou跳扩散下欧式期权定价的隐-显BDF2方法 [J] . 张艳萍 . 运城学院学报 . 2021,第003期
4. 分数布朗运动下的欧式期权的保险精算定价法 [J] . 陈飞跃 ,杨蓉 . 保险职业学院学报 . 2013,第006期
5. 永久美式期权定价的有限体积元方法 [J] . 孙玉东 ,师义民 ,董艳 . 高校应用数学学报A辑 . 2012,第003期
6. 求解辐射传递的非结构混合有限体积/有限元法 [C] . 张琳 ,刘林华 . 2006中国工程热物理学会传热传质学学术会议 . 2006
7. 带有交易费用的欧式期权定价的有限元法 [A] . 蔡良 . 2016

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号