Ising模型在金融市场价格构成中的应用

摘要

主要利用Sznajd简化的伊辛模型,模拟中国证券市场单个股票的股价形成机制,并与实际个股的收益率及其统计性质进行比较.通过比较模拟收益率和实际收益率,发现Sznajd模型所给的价格形成机制和实际证券市场具有一致的统计性质,如都有相同的尖峰厚尾等普遍特征.通过与Sznajd模型模拟数据的比较,还发现个股正负收益率的统计性质存在明显的不对称性,表明投资人在正负收益率上的交易偏好存在差异.研究表明利用Sznajd模型对证券市场的研究具有重要的应用价值.