对一个汇率模型的参数的极大似然估计

摘要

首先通过Cheung和Yeung的汇率模型引出肖庆宪和茆诗松的汇率模型,之后,我们主要是利用微积分,随机过程等基本知识对肖庆宪和茆诗松的模型作了详细的推导,进而导出一个便于操作的结果.而且为了便于今后的实践应用,还利用极大似然估计的方法对模型中的参数进行了统计推断.