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一类随机波动率的美式期权定价

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通过二元离散随机变量对连续随机变量的逼近,首先获得了两资产非对称多项式模型期权定价的风险中性概率,然后给出了两资产波动率都服从Markov过程的美式期权定价结果,改进了对称多项式模型风险中性概率和单资产美式期权定价的结果.数值结果表明:两资产的波动率都随机时,美式期权具有更高的价值.

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来源
《山西大学学报：自然科学版》 |2008年第3期|443-446|共4页
作者
梅正阳; 刘次华;
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作者单位

华中科技大学数学系;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融市场;马尔可夫过程;
关键词
多项式模型; 风险中性概率; 随机波动率; 美式期权;

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