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基于Copula函数的沪深股市相关性研究

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摘要

研究了度量相关性的两个工具:秩相关系数和尾部相关系数.在Archimedean Copula族中选择最优的Clayton Copula来度量上证综指和深圳成指尾部相关性,得出两者具有较强的下尾相关性,且量化后的相关性能够较好预测股票市场的变化.

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来源
《山西师范大学学报：自然科学版》 |2007年第3期|28-32|共5页
作者
余平; 钟波;
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作者单位

重庆大学数理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类期望与预测;
关键词
Copula函数; 秩相关系数; 尾部相关系数;

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