Cox模型的SCAD变量选择方法及其应用

摘要

主要考虑了Cox模型的参数估计和变量选择问题,把SCAD方法引入到Cox模型中,通过BIC准则选取适当的惩罚参数,同时进行变量选择和参数估计。结合LLA(local linear approximation)逼近法和坐标下降法给出了一种有效的迭代算法。最后选取沪深A股2005～与传统逐步回归方法进行比较,结果表明基于SCAD方法的Cox模型要优于逐步回归方法建立的Cox模型。