进化规划算法在资产组合问题中的应用

摘要

本文对Markowitz的均值-方差模型加以改进,并且给出在收益率协方差矩阵非正定的情况下,求解模型最优解的一种进化规划方法。最后,选取上海证券交易所的五支股票进行实证分析,得出运算结果。