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基于考虑外生变量的SWARCH模型对中国股市波动性的实证研究

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摘要

货币供应量是货币政策的主要调控指标,在很大程度上影响着股市的波动情况,作者将货币供应量作为外生变量加入到SWARCH模型中,建立了上证指数的考虑外生变量的SWARCH模型,实证研究结果表明该模型具有较好的拟合和预测效果.

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来源
《陕西科技大学学报》 |2012年第1期|82-86|共5页
作者
李金凤; 张德生; 井霞霞;
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作者单位

西安理工大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类过程统计理论;数量经济学;
关键词
上证指数; GARCH外生变量; GARCH模型; SWARCH模型;

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