首页> 中文期刊> 《区域金融研究》 >金融期货与远期定价的虚拟衍生资产偏微分方法研究

金融期货与远期定价的虚拟衍生资产偏微分方法研究

开具论文收录证明 >>

期刊封面封底目录下载 >>

文献代查 >>

页面导航

摘要
著录项
相似文献
相关主题

摘要

本文提出"虚拟衍生资产"的金融工程概念;通过这种思想,在无风险套利原理下,利用Black-Scholes偏微分方程及其通解,推导出金融期货、远期的定价模型.

著录项

来源
《区域金融研究》 |2007年第8期|33-35|共3页
作者
陈晓杰; 黄志刚; 邹辉文;
展开▼
作者单位

福州大学管理学院,福建,福州,350108;

福州大学管理学院,福建,福州,350108;

福州大学管理学院,福建,福州,350108;

展开▼
原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
虚拟衍生资产; 期货; 远期; 定价; Black-Scholes偏微分方程;

相似文献

中文文献
外文文献
专利

1. 非完全市场衍生资产定价方法研究 [J] . 刘海龙 ,孙国忠 . 沈阳大学学报 . 2001,第003期
2. 随机偏微分方程及金融衍生产品定价研究 [J] . 王闻达 . 中国经贸 . 2016,第003期
3. 非线性偏微分方程在金融衍生品定价中的应用 [J] . 杜玉林 . 商业时代 . 2008,第011期
4. 用Homotopy方法解随机波动率远期LIBOR模型中利率衍生品定价问题 [J] . 李劭郁 ,张曙光 ,毕秀春 . 浙江大学学报（理学版） . 2013,第005期
5. 用远期中性概率测度给固定收益衍生品定价研究 [J] . 吴恒煜 . 商业研究 . 2006,第018期
6. 多区间触发型衍生资产的定价 [C] . 李昶 ,何穗 . 第八届中国青年运筹信息管理学者大会 . 2006
7. 几类随机偏微分方程及金融衍生产品定价 [A] . 王兴春 . 2014

获取原文

客服邮箱：kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备：11010802029741号 ICP备案号：京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有

客服微信
服务号