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奇异方差-协方差矩阵的n种风险资产有效边界的特征

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本文利用均值-方差模型,用新的方法在无套利假设下研究了当方差-协方差矩阵是奇异时n种风险资产投资组合有效边界的本质特征,并提出了有效的、操作性强的投资策略.

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来源
《数量经济技术经济研究》 |2005年第1期|107-113|共7页
作者
姚海祥; 易建新; 李仲飞;
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作者单位

华南师范大学数学系;

华南师范大学数学系;

中山大学岭南学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济数学方法;
关键词
投资组合; 有效边界; 方差-协方差矩阵; 线性相关; 线性表出;

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