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中国股票市场星期效应的实证分析--主成份分析

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摘要

本文利用主成份分析的方法,构造代表中国股市日收益率波动的第一主成份序列,通过对这一序列的残差进行自相关性与异方差性检验,选用(A(2)-A(1))～GARCH模型,分析中国股票市场"星期效应"的存在性与特征.

著录项

来源
《经济数学》 |2001年第2期|56-61|共6页
作者
任燕燕; 刘锦萼; 胡金焱;
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作者单位

济南大学数学系,250014;

山东大学数学与系统科学学院,济南,250100;

山东大学经济学院,济南,250100;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类经济计算、经济数学方法;
关键词
主成份分析; 自相关; 异方差; GARCH模型;

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