一种新的股市风险度量指标及其应用

摘要

本文充分利用了多元统计分析的技术,提出了用收益的方差--协方差矩阵引出的特征根作为股市风险的一种量度指标,在此基础上,推导出了第一特征向量的分块结构公式,并给出了具有实际意义的解释.本文的思想及技术路线,为以后对股市风险定量研究及开发金融工程产品打开了新的研究视野.