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基于交替更新过程的模糊随机破产模型

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摘要

假设索赔额、盈余额和更新过程均是在模糊随机环境中,并且将索赔过程定义为在交替更新过程.当索赔额和时间间隔是服从不同的指数分布时,本文建立了交替更新过程下的模糊随机破产模型,并给出了最终破产概率公式与最终破产机会均值公式.

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来源
《经济数学》 |2012年第2期|5-10|共6页
作者
高建伟; 王青壮; 陈晓婕;
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作者单位

华北电力大学经济与管理学院部,北京 102206;

华北电力大学经济与管理学院部,北京 102206;

华北电力大学经济与管理学院部,北京 102206;

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正文语种 chi
中图分类保险理论;
关键词
模糊随机; 交替更新过程; 机会均值; 最终破产概率;

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