基于混频模型的外商直接投资对中国宏观经济波动预测研究

摘要

引入外商直接投资(foreign direct investment,FDI)和“三驾马车”,基于混频数据抽样模型预测中国季度GDP增长率,考察新冠疫情背景下FDI对中国宏观经济波动的影响。研究发现,单变量混频模型的均方根误差(root mean square error,RMSE)小于基准模型,预测精准度更高;多元混频模型引入FDI后,模型的实时预报RMSE比值为0.13,低于未引入的0.16,预测季度GDP增长率更精准;基于FDI预测的季度GDP增长率较“三驾马车”更高,表明FDI促进经济增长。