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多维时间序列在相空间重构中的应用

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介绍了多变量时间序列重构相空间技术 ,并以上证指数的预测为算例 ,具体阐述了它对原有相空间重构技术的改进 .研究结果表明多变量重构相空间技术的预测效果相对于单变量重构有很大提高 .文章的最后指出了这一方法在经济预测中的应用价值和前景

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来源
《洛阳理工学院学报（社会科学版）》 |2002年第2期|9-13|共5页
作者
陆婕; 顾圣士; 蒋馥;
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作者单位

上海交通大学管理学院;

上海交通大学管理学院;

上海交通大学管理学院上海200052;

上海200052;

上海200052;

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正文语种 chi
中图分类随机过程 ;
关键词
多变量时间序列; 重构相空间; 嵌入理论;

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