Pickands型推广估计量的渐近正态性

摘要

极值指数在许多实际领域广泛应用:如组合投资、风险值的计算、预报地震等,估计极值指数γ以及它的性质的研究近年来成为极值统计理论的基本问题.主要研究极值指数γ的一个估计量:Pickands型推广估计量的渐近正态性质.首先研究由Pickands型推广估计量构成的一随机过程,得到了该过程的渐近分布;然后利用研究结果证明了PicKands型推广估计量的渐近正态性,得到其渐近方差;最后对提出的Pickands型推广估计的平滑估计量进行了相应研究.