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美式看跌期权的数值解法

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摘要

建立了标的资产具有连续分红和交易成本的美式看跌期权的定价模型，通过元套利定价原理把该定价模型转化为带边界的变系数偏随机微分方程．采用隐式差分法对该随机随机微分方程离散化，并通过MATLAB编写出相应的求解算法，计算出在不同时间和不同股票价格所对应的美式看跌期权的最优执行价格．

著录项

来源
《兰州大学学报：自然科学版》|2009年第F06期|P.104-106115|共页
作者
张德飞; 崔向照; 赵金娥;
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作者单位

红河学院数学学院,云南蒙自661100;

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原文格式 PDF
正文语种 CHI
中图分类常微分方程的数值解法;
关键词
美式看跌期权; 偏随机微分方程; 隐式差分法; 数值解;
入库时间 2022-08-18 13:00:57

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