Kuhn-Tucker定理在证券投资决策中的应用

摘要

本文运用非线性规划方法研究了一类证券投资组合的最优决策问题。用数学规划方法来研究证券投资最优组合问题，其最大的困难在于目标函数或约束条件的非线性性。虽然非线性规划求解的方法很多，但却没有一种适合于解各种规划问题的一般方法。本文根据所研究问题的特点，应用著名的Ｋｕｈｎ－Ｔｕｃｋｅｒ定理，给出该证券投资的最优组合解。