我国股票市场的复杂网络特性及稳定性分析

摘要

以2017年沪深300指数成分股的收盘价为数据来源,使用重标极差法(R/S)对其收益率序列进行处理,删除短期记忆性数据。通过阈值法来构建股票市场复杂网络模型,并验证该网络具有小世界性和无标度性,通过子图中心性及最大连通子图节点个数的变化情况分析不同攻击方式下股票市场网络的稳定性。研究结果表明,相对于随机攻击,蓄意攻击下的网络更加"脆弱"。