方程U_t=(1/2)△u+b(x)·▽u+g(x)的Cauchy问题的概率数值解法

摘要

本文就方程u_1=1/2△u+b(x)·∨u+g(x)的cauchy问题,通过布朗运动的模拟及Monte-carlo方法的运用给出了其概率数值解,并在依概率意义下证明了概率数值解收敛到其概率解。