双分数Ornstein-Uhlenback过程下后定选择权定价模型

袁敏; 薛红

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双分数Ornstein-Uhlenback过程下后定选择权定价模型

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为了使股票价格更符合金融市场的实际情况,引入了双分数Ornstein-Uhlenback过程驱动的随机微分方程.假定期望收益率、无风险利率和波动率均为常数.利用双分数布朗运动环境下的随机分析知识,建立了Ornstein-Uhlenback过程下的金融市场模型,结合保险精算的方法,推得了后定选择权的定价公式.

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来源
《河北师范大学学报：自然科学版》|2018年第6期|472-477|共6页
作者
袁敏; 薛红;
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作者单位

西安工程大学理学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类概率论（几率论、或然率论）;金融、银行理论;
关键词
Ornstein-Uhlenback过程; 双分数布朗运动; 保险精算; 后定选择权;
入库时间 2022-08-21 01:29:15

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