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基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析

         

摘要

本文在股票价格、公司价值和公司负债均服从分数布朗运动条件下,初步探讨欧式股票期权的VaR(Value at Risk)CVaR(Conditional VaR)的计算问题,推导了该期权VaR和CVaR的计算公式。

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