基于极值copula和上尾copula的极端事件巨额损失统计推理研究

孟宜成

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基于极值copula和上尾copula的极端事件巨额损失统计推理研究

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当极端事件发生时由其所产生的高额损失存在诸多变量,将基于极值copula与上尾copula来理清它们之间的依赖关系.通过copula对角截面对上尾相依系数进行分析.利用极大似然法对copula类函数进行半参数预估.以构建C-M统计量的方式检验copula的拟合优度.最后通过实证分析了描述变量相关性时选取最优copula的方法.

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来源
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》|2021年第3期|21-26|共6页
作者
孟宜成;
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作者单位

淮南师范学院金融与数学学院安徽淮南 232001;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类一般数理统计;
关键词
极值copula; 上尾copula; 统计推理; 极端事件; C-M统计量;
入库时间 2023-07-25 17:01:11

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