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期权定价中的源项反演问题

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摘要

主要研究了期权定价中在给定终端观测值的情况下重构源项的反问题.这一问题在金融数学中具有重要的应用价值.在最优控制框架的基础上证明了成本函数最小值的存在性和必要条件,唯一性和稳定性是根据必要条件得出的.

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来源
《甘肃联合大学学报（自然科学版）》 |2020年第5期|16-21|共6页
作者
任兴蓉; 赵晶晶;
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作者单位

兰州交通大学数理学院甘肃兰州 730070;

兰州交通大学数理学院甘肃兰州 730070;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类抛物型方程;
关键词
反问题; 最优控制; 存在性; 唯一性; 稳定性;

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