双混合分数Heston模型及回望期权模拟分析

摘要

cqvip:金融实践证明经典Heston模型不能很好地拟合短期期权。首先通过构建双混合分数Heston模型,得到双混合分数Heston模型满足的随机微分方程解的存在性和唯一性,其次对该模型下的波动过程和股票价格过程离散化,最后基于Monte Carlo法对回望期权波动率路径和股票价格路径进行模拟分析。