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函数Vasicek利率模型下欧式买权定价的研究

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摘要

研究了在一个完备和连续的市场模型中,资产价格的运动过程服从对数正态分布,利率的运动过程为函数型Vasicek利率模型,利用It引理和Black-Scholes风险中性定价原则研究了标准欧式买权和卖权的定价问题.

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来源
《甘肃科学学报》 |2008年第1期|28-31|共4页
作者
王亚伟; 黎锁平; 江洪;
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作者单位

兰州理工大学,运筹与控制研究所,甘肃,兰州,730050;

兰州理工大学,运筹与控制研究所,甘肃,兰州,730050;

兰州理工大学,运筹与控制研究所,甘肃,兰州,730050;

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正文语种 chi
中图分类分布理论;
关键词
函数型Vasicek利率模型; It引理; 欧式期权;

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