C-CAPM与M-CAPM模型对比分析:货币在股票价格波动中的作用

于长秋

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本文在介绍标准的C-CAPM模型及M-CAPM模型基础上,从随机贴现因子、时期效用函数、参数的GMM估计、设定检验和定价误差检验等方面对C-CAPM模型与M-CAPM模型进行对比分析.分析结果表明:M-CAPM模型优于C-CAPM模型,货币在股票等资产定价中发挥着重要的作用,是股票等资产价格波动的一个重要因素.

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来源
《辽东学院学报（社会科学版）》|2005年第1期|54-58|共5页
作者
于长秋;
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作者单位

南开大学,金融系,天津,300071;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类证券市场;
关键词
C-CAPM; M-CAPM; 货币政策; 股票价格;
入库时间 2023-07-25 20:20:48

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